PENGARUH KINERJA KEUANGAN, FAKTOR MAKROEKONOMI, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP STABILITAS BANK DI INDONESIA PERIODE TAHUN 2018-2022

Abstract

In 2020, Indonesia's average bank stability decreased, followed by financial performance and macroeconomics. This research was conducted to determine the effect of financial performance, macroeconomic factors, and company size on bank stability in Indonesia for 2018-2022. The research sample used 35 banks listed on the Indonesian stock exchange. The data type used is secondary data from company annual reports for the bank’s internal factors and World Bank for macroeconomic variables. The analytical method used is regression analysis with SPSS version 25. The results of this study partially show that LAR, CIR, and SIZE have a significant negative effect on bank stability, LDR and NIM have a significant positive effect on bank stability. Meanwhile, NPL, GDP, and INF do not significantly affect bank stability. Simultaneously, financial performance (LAR, LDR, NIM, NPL, and CIR), internal factors (LAR, LDR, NIM, NPL, CIR, and SIZE), and internal and external factors (LAR, LDR, NIM, NPL, CIR, SIZE, GDP, and INF) have a significant effect on bank stability. In contrast, external factors (GDP and INF) do not significantly affect bank stability. Banks should increase loans while maintaining asset quality and capital adequacy to protect against internal and external risks and improve efficiency to maximize profit.

Keywords: Loan to asset Ratio; Loan to deposit ratio; Net interest margin; Non-Performing loan; Cost to income ratio; Company Size; Gross Domestic Product; Inflation; Bank Stability

Pada tahun 2020, rata-rata stabilitas bank di Indonesia mengalami penurunan yang diikuti oleh penurunan kinerja keuangan dan kondisi makroekonomi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan, faktor makroekonomi, dan ukuran perusahaan terhadap stabilitas bank di indonesia periode tahun 2018-2022. Sampel penelitian menggunakan 35 bank yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan perusahaan untuk variabel internal bank, dan World bank untuk variabel makroekonomi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi dengan SPSS versi 25. Hasil penelitian ini secara parsial menunjukan, LAR, CIR, dan SIZE berpengaruh negatif signifikan terhadap stabilitas bank, LDR dan NIM berpengaruh positif signifikan terhadap stabilitas bank. Sedangkan, NPL, GDP, dan INF tidak berpengaruh signifikan terhadap stabilitas bank. Secara simultan, kinerja keuangan (LAR, LDR, NIM, NPL, dan CIR), faktor internal (LAR, LDR, NIM, NPL, CIR, dan SIZE), dan faktor internal dan eksternal (LAR, LDR, NIM, NPL, CIR, SIZE, GDP, dan INF) berpengaruh signifikan terhadap stabilitas bank. Sedangkan faktor eksternal (GDP dan INF) tidak berpengaruh signifikan terhadap stabilitas bank. Saran bagi bank adalah meningkatkan kredit dengan tetap menjaga kualitas aset, dan nilai kecukupan modal untuk melindungi dari risiko internal dan eksternal, dan meningkatkan efisiensi untuk memaksimalkan keuntungan.

Kata Kunci: Loan to asset Ratio; Loan to deposit ratio; Net interest margin; Non-Performing loan; Cost to income ratio; Ukuran Perusahaan; Gross Domestic Product; Inflasi; Stabilitas Bank