Search

Title Action
PENGUKURAN RISIKO KREDIT DAN PENGUKURAN KINERJA DARI PORTOFOLIO OBLIGASI

Bimbi Ardhana Rizky, Sudarno Sudarno, Diah Safitri

In Vol 7, No 1 (2018): Jurnal Gaussian

Abstract  PDF
PENGUKURAN RISIKO KREDIT OBLIGASI KORPORASI DENGAN CREDIT VALUE AT RISK (CVAR) DAN OPTIMALISASI PORTOFOLIO MENGGUNAKAN METODE MEAN VARIANCE EFFICIENT PORTFOLIO (MVEP)

Agus Somantri, Di Asih I Maruddani, Abdul Hoyyi

In Vol 2, No 3 (2013): Jurnal Gaussian

Abstract  PDF
PEMBENTUKAN PORTOFOLIO SAHAM DENGAN METODE MARKOWITZ DAN PENGUKURAN VALUE AT RISK BERDASARKAN GENERALIZED EXTREME VALUE (Studi Kasus: Saham Perusahaan The IDX Top Ten Blue 2017)

Ria Epelina Situmorang, Di Asih I Maruddani, Rukun Santoso

In Vol 7, No 2 (2018): Jurnal Gaussian

Abstract  PDF
PENENTUAN BOBOT PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN METODE RESAMPLED EFFICIENT FRONTIER UNTUK PERHITUNGAN VALUE AT RISK PADA DATA BERDISTRIBUSI NORMAL

Esti Pratiwi, Abdul Hoyyi, Sugito Sugito

In Vol 3, No 3 (2014): Jurnal Gaussian

Abstract  PDF
PENGUKURAN KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) DAN ARBITRAGE PRICING THEORY (APT) (Studi Kasus : Saham-saham LQ45)

Dedi Baleo Pasaribu, Di Asih I Maruddani, Sugito Sugito

In Vol 7, No 4 (2018): Jurnal Gaussian

Abstract
PENERAPAN METODE EXPONENTIALLY WEIGHTED MOVING AVERAGE (EWMA) DALAM PENGUKURAN RISIKO INEVSTASI SAHAM PORTOFOLIO UNTUK VOLATILITAS HETEROGEN

Heni Dwi Wulandari, Mustafid Mustafid, Hasbi Yasin

In Vol 7, No 3 (2018): Jurnal Gaussian

Abstract  PDF
OPTIMALISASI PORTOFOLIO SAHAM MENGGUNAKAN METODE MEAN ABSOLUTE DEVIATION DAN SINGLE INDEX MODEL PADA SAHAM INDEKS LQ-45

Diah Wulandari, Dwi Ispriyanti, Abdul Hoyyi

In Vol 7, No 2 (2018): Jurnal Gaussian

Abstract  PDF
ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN MULTI INDEX MODEL (Studi Kasus: Kelompok Saham IDX30 periode Januari 2014 – Desember 2018)

Bramadita Kunni Fauziyyah, Alan Prahutama, Sudarno Sudarno

In Vol 8, No 1 (2019): Jurnal Gaussian

Abstract  PDF
PENGGUNAAN SIMULASI MONTE CARLO UNTUK PENGUKURAN VALUE AT RISK ASET TUNGGAL DAN PORTOFOLIO DENGAN PENDEKATAN CAPITAL ASSET PRICING MODEL SEBAGAI PENENTU PORTOFOLIO OPTIMAL (Studi Kasus: Index Saham Kelompok SMinfra18)

Danang Chandra Pradana, Di Asih I Maruddani, Hasbi Yasin

In Vol 4, No 4 (2015): Jurnal Gaussian

Abstract  PDF
ANALISIS KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) DAN MODEL BLACK LITTERMAN

Anton Suhartono, Sugito Sugito, Rita Rahmawati

In Vol 4, No 3 (2015): Jurnal Gaussian

Abstract  PDF
OPTIMALISASI PORTOFOLIO MENGGUNAKAN CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) DAN MEAN VARIANCE EFFICIENT PORTFOLIO (MVEP) (Studi Kasus: Saham-Saham LQ45)

Mardison Purba, Sudarno Sudarno, Moch. Abdul Mukid

In Vol 3, No 3 (2014): Jurnal Gaussian

Abstract  PDF
ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM DENGAN PENDEKATAN OPTIMISASI MULTIOBJEKTIF UNTUK PENGUKURAN VALUE AT RISK

Fiki Farkhati, Abdul Hoyyi, Yuciana Wilandari

In Vol 3, No 3 (2014): Jurnal Gaussian

Abstract  PDF
ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI LQ45 DENGAN PENDEKATAN METODE MARKOWITZ MENGGUNAKAN GUI MATLAB

Titin Afriana, Tarno Tarno, Sugito Sugito

In Vol 6, No 2 (2017): Jurnal Gaussian

Abstract  PDF
PENGGUNAAN PENDEKATAN CAPITAL ASSET PRICING MODEL DAN METODE VARIANCE-COVARIANCE DALAM PROSES MANAJEMEN PORTOFOLIO SAHAM (Studi Kasus: Saham-Saham Kelompok Jakarta Islamic Index)

Aulia Ikhsan, Dwi Ispriyanti, Rita Rahmawati

In Vol 3, No 1 (2014): Jurnal Gaussian

Abstract  PDF
PEMODELAN RETURN PORTOFOLIO SAHAM MENGGUNAKAN METODE GARCH ASIMETRIS

Muhammad Arifin, Tarno Tarno, Budi Warsito

In Vol 6, No 1 (2017): Jurnal Gaussian

Abstract  PDF
PENERAPAN MODEL INDEKS TUNGGAL UNTUK OPTIMALISASI PORTOFOLIO DAN PENGUKURAN VALUE AT RISK DENGAN VARIANCE COVARIANCE (Studi Kasus: Saham yang Stabil dalam LQ 45 Selama Periode Februari 2011 – Juli 2016)

Hanifa Eka Oktafiani, Di Asih I Maruddani, Suparti Suparti

In Vol 6, No 1 (2017): Jurnal Gaussian

Abstract  PDF
PREDIKSI RETURN PORTOFOLIO MENGGUNAKAN METODE KALMAN FILTER

Dita Rosita Sari, Tatik Widiharih, Sugito Sugito

In Vol 5, No 4 (2016): Jurnal Gaussian

Abstract  PDF
RISIKO KREDIT PORTOFOLIO OBLIGASI DENGAN CREDIT METRICS DAN OPTIMALISASI PORTOFOLIO DENGAN METODE MEAN VARIANCE EFFICIENT PORTFOLIO (MVEP)

Nurul Fauziah, Abdul Hoyyi, Di Asih I Maruddani

In Vol 1, No 1 (2012): Jurnal Gaussian

Abstract  PDF
PENGUKURAN VALUE AT-RISK PADA PORTOFOLIO OBLIGASI DENGAN METODE VARIAN-KOVARIAN

Khoirul Anam, Di Asih I Maruddani, Puspita Kartikasari

In Vol 9, No 4 (2020): Jurnal Gaussian

Abstract  PDF
ANALISIS KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN METODE MEAN-GINI

Mega Susilowati, Rita Rahmawati, Alan Prahutama

In Vol 5, No 3 (2016): Jurnal Gaussian

Abstract  PDF
PERBANDINGAN PENDEKATAN GENERALIZED EXTREME VALUE DAN GENERALIZED PARETO DISTRIBUTION UNTUK PERHITUNGAN VALUE AT RISK PADA PORTOFOLIO SAHAM

Ayu Ambarsari, Sudarno Sudarno, Tarno Tarno

In Vol 5, No 3 (2016): Jurnal Gaussian

Abstract  PDF
PENGUKURAN VALUE AT RISK MENGGUNAKAN PROSEDUR VOLATILITY UPDATING HULL AND WHITE BERDASARKAN EXPONENTIALLY WEIGHTED MOVING AVERAGE (EWMA) (Studi Kasus pada Portofolio Dua Saham)

Nurissalma Alivia Putri, Abdul Hoyyi, Diah Safitri

In Vol 2, No 4 (2013): Jurnal Gaussian

Abstract  PDF
1 - of Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"
Back to top