Search

Title Action
PEMBENTUKAN PORTOFOLIO SAHAM DENGAN METODE MARKOWITZ DAN PENGUKURAN VALUE AT RISK BERDASARKAN GENERALIZED EXTREME VALUE (Studi Kasus: Saham Perusahaan The IDX Top Ten Blue 2017)

Ria Epelina Situmorang, Di Asih I Maruddani, Rukun Santoso

In Vol 7, No 2 (2018): Jurnal Gaussian

Abstract  PDF
PENGUKURAN RISIKO KREDIT OBLIGASI KORPORASI DENGAN CREDIT VALUE AT RISK (CVAR) DAN OPTIMALISASI PORTOFOLIO MENGGUNAKAN METODE MEAN VARIANCE EFFICIENT PORTFOLIO (MVEP)

Agus Somantri, Di Asih I Maruddani, Abdul Hoyyi

In Vol 2, No 3 (2013): Jurnal Gaussian

Abstract  PDF
ESTIMASI VALUE AT RISK PORTOFOLIO SAHAM MENGGUNAKAN METODE GARCH-COPULA (Studi Kasus : Harga Penutupan Saham Harian Unilever Indonesia dan Kimia Farma Periode 1 Januari 2013- 31 Desember 2016)

Lingga Bayu Prasetya, Dwi Ispriyanti, Alan Prahutama

In Vol 7, No 4 (2018): Jurnal Gaussian

Abstract
PENENTUAN VALUE AT RISK SAHAM KIMIA FARMA PUSAT MELALUI PENDEKATAN DISTRIBUSI PARETO TERAMPAT

Dede Zumrohtuliyosi, Abdul Hoyyi, Agus Rusgiyono

In Vol 4, No 3 (2015): Jurnal Gaussian

Abstract  PDF
PENERAPAN METODEEXPECTED SHORTFALLPADA PENGUKURAN RISIKO INVESTASI SAHAM DENGAN VOLATILITAS MODEL GARCH

Nurul Fitria Fitria Rizani, Mustafid Mustafid, Suparti Suparti

In Vol 8, No 1 (2019): Jurnal Gaussian

Abstract  PDF
ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM DENGAN PENDEKATAN OPTIMISASI MULTIOBJEKTIF UNTUK PENGUKURAN VALUE AT RISK

Fiki Farkhati, Abdul Hoyyi, Yuciana Wilandari

In Vol 3, No 3 (2014): Jurnal Gaussian

Abstract  PDF
ANALISIS NILAI RISIKO (VALUE AT RISK) MENGGUNAKAN UJI KEJADIAN BERNOULLI (BERNOULLI COVERAGE TEST) (Studi Kasus pada Indeks Harga Saham Gabungan)

Iwan Ali Sofwan, Agus Rusgiyono, Suparti Suparti

In Vol 3, No 2 (2014): Jurnal Gaussian

Abstract  PDF
ANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM TUNGGAL SYARIAH DENGAN VALUE AT RISK (VAR) DAN EXPECTED SHORTFALL (ES)

Yunus Saepudin, Hasbi Yasin, Rukun Santoso

In Vol 6, No 2 (2017): Jurnal Gaussian

Abstract  PDF
PEMODELAN HARGA SAHAM DENGAN GEOMETRIC BROWNIAN MOTION DAN VALUE AT RISK PT CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk

Trimono Trimono, Di Asih I Maruddani, Dwi Ispriyanti

In Vol 6, No 2 (2017): Jurnal Gaussian

Abstract  PDF
OPTIMASI VALUE AT RISK PADA REKSA DANA DENGAN METODE HISTORICAL SIMULATION DAN APLIKASINYA MENGGUNAKAN GUI MATLAB

Christa Monica, Tarno Tarno, Hasbi Yasin

In Vol 5, No 2 (2016): Jurnal Gaussian

Abstract  PDF
PENERAPAN METODE EXPONENTIALLY WEIGHTED MOVING AVERAGE (EWMA) DALAM PENGUKURAN RISIKO INEVSTASI SAHAM PORTOFOLIO UNTUK VOLATILITAS HETEROGEN

Heni Dwi Wulandari, Mustafid Mustafid, Hasbi Yasin

In Vol 7, No 3 (2018): Jurnal Gaussian

Abstract  PDF
GENERALIZED PARETO DISTRIBUTION UNTUK PENGUKURAN VALUE AT RISK PADA PORTOFOLIO SAHAM SYARIAH DAN APLIKASINYA MENGGUNAKAN GUI MATLAB

Desi Nur Rahma, Di Asih I Maruddani, Tarno Tarno

In Vol 7, No 3 (2018): Jurnal Gaussian

Abstract  PDF
PENGUKURAN RISIKO KREDIT DAN PENGUKURAN KINERJA DARI PORTOFOLIO OBLIGASI

Bimbi Ardhana Rizky, Sudarno Sudarno, Diah Safitri

In Vol 7, No 1 (2018): Jurnal Gaussian

Abstract  PDF
HISTORICAL SIMULATION UNTUK MENGHITUNG VALUE AT RISK PADA PORTOFOLIO OPTIMAL BERDASARKAN SINGLE INDEX MODEL MENGGUNAKAN GUI MATLAB (Studi Kasus: Kelompok Saham JII Periode Juni - November 2017)

Tresno Sayekti Nuryanto, Alan Prahutama, Abdul Hoyyi

In Vol 7, No 4 (2018): Jurnal Gaussian

Abstract
VALUE AT RISK PADA PORTOFOLIO SAHAM DENGAN COPULA ALI-MIKHAIL-HAQ

Delsy Nurutsaniyah, Tatik Widiharih, Di Asih I Maruddani

In Vol 8, No 4 (2019): Jurnal Gaussian

Abstract  PDF
COPULA FRANK PADA VALUE at RISK (VaR) PEMBENTUKAN PORTOFOLIO BIVARIAT (Studi Kasus : Saham-Saham Perusahaan yang Meraih Predikat The IDX Top Ten Blue Tahun 2017 dengan Periode Saham 20 Oktober 2014 – 28 Februari 2018)

Juria Ayu Handini, Di Asih I Maruddani, Diah Safitri

In Vol 7, No 3 (2018): Jurnal Gaussian

Abstract  PDF
PERBANDINGAN ANALISIS DISKRIMINAN FISHER DAN NAIVE BAYES UNTUK KLASIFIKASI RISIKO KREDIT (Studi Kasus Debitur di Koperasi Jateng Amanah Mandiri Cabang Sukorejo Kendal)

Abdur Rofiq, Triastuti Wuryandari, Rita Rahmawati

In Vol 5, No 1 (2016): Jurnal Gaussian

Abstract  PDF
OPTIMALISASI PORTOFOLIO MENGGUNAKAN CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) DAN MEAN VARIANCE EFFICIENT PORTFOLIO (MVEP) (Studi Kasus: Saham-Saham LQ45)

Mardison Purba, Sudarno Sudarno, Moch. Abdul Mukid

In Vol 3, No 3 (2014): Jurnal Gaussian

Abstract  PDF
VALUE at RISK (VaR) DAN CONDITIONAL VALUE at RISK (CVaR) DALAM PEMBENTUKAN PORTOFOLIO BIVARIAT MENGGUNAKAN COPULA GUMBEL

Dina Rahma Prihatiningsih, Di Asih I Maruddani, Rita Rahmawati

In Vol 9, No 3 (2020): Jurnal Gaussian

Abstract  PDF
PERHITUNGAN VALUE AT RISK PADA PORTOFOLIO SAHAM MENGGUNAKAN COPULA (Studi Kasus : Saham- Saham Perusahaan di Indonesia Periode 13 Oktober 2011 - 12 Oktober 2016)

Oktafiani Widya Ningrum, Tarno Tarno, Di Asih I Maruddani

In Vol 6, No 2 (2017): Jurnal Gaussian

Abstract  PDF
PENGUKURAN PROBABILITAS KEBANGKRUTAN DAN VALUASI OBLIGASI KORPORASI DENGAN METODE CREDITRISK+

Yudia Yustine, Abdul Hoyyi, Di Asih I Maruddani

In Vol 1, No 1 (2012): Jurnal Gaussian

Abstract  PDF
RISIKO KREDIT PORTOFOLIO OBLIGASI DENGAN CREDIT METRICS DAN OPTIMALISASI PORTOFOLIO DENGAN METODE MEAN VARIANCE EFFICIENT PORTFOLIO (MVEP)

Nurul Fauziah, Abdul Hoyyi, Di Asih I Maruddani

In Vol 1, No 1 (2012): Jurnal Gaussian

Abstract  PDF
EXPECTED SHORTFALL DENGAN PENDEKATAN GLOSTEN-JAGANNATHAN-RUNKLE GARCH DAN GENERALIZED PARETO DISTRIBUTION

Lina Tanasya, Di Asih I Maruddani, Tarno Tarno

In Vol 9, No 4 (2020): Jurnal Gaussian

Abstract  PDF
PENGUKURAN VALUE AT RISK MENGGUNAKAN PROSEDUR VOLATILITY UPDATING HULL AND WHITE BERDASARKAN EXPONENTIALLY WEIGHTED MOVING AVERAGE (EWMA) (Studi Kasus pada Portofolio Dua Saham)

Nurissalma Alivia Putri, Abdul Hoyyi, Diah Safitri

In Vol 2, No 4 (2013): Jurnal Gaussian

Abstract  PDF
OPTIMASI VALUE AT RISK RETURN ASET TUNGGAL DAN PORTOFOLIO MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO DILENGKAPI GUI MATLAB

Nur Indah Yuli Astuti, Tarno Tarno, Hasbi Yasin

In Vol 5, No 4 (2016): Jurnal Gaussian

Abstract  PDF
1 - of Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"
Back to top