Title | Action |
---|---|
PEMBENTUKAN PORTOFOLIO SAHAM DENGAN METODE MARKOWITZ DAN PENGUKURAN VALUE AT RISK BERDASARKAN GENERALIZED EXTREME VALUE (Studi Kasus: Saham Perusahaan The IDX Top Ten Blue 2017) Ria Epelina Situmorang, Di Asih I Maruddani, Rukun Santoso |
Abstract PDF |
PENGUKURAN RISIKO KREDIT OBLIGASI KORPORASI DENGAN CREDIT VALUE AT RISK (CVAR) DAN OPTIMALISASI PORTOFOLIO MENGGUNAKAN METODE MEAN VARIANCE EFFICIENT PORTFOLIO (MVEP) Agus Somantri, Di Asih I Maruddani, Abdul Hoyyi |
Abstract PDF |
ESTIMASI VALUE AT RISK PORTOFOLIO SAHAM MENGGUNAKAN METODE GARCH-COPULA (Studi Kasus : Harga Penutupan Saham Harian Unilever Indonesia dan Kimia Farma Periode 1 Januari 2013- 31 Desember 2016) Lingga Bayu Prasetya, Dwi Ispriyanti, Alan Prahutama |
Abstract |
ANALISIS NILAI RISIKO (VALUE AT RISK) MENGGUNAKAN UJI KEJADIAN BERNOULLI (BERNOULLI COVERAGE TEST) (Studi Kasus pada Indeks Harga Saham Gabungan) Iwan Ali Sofwan, Agus Rusgiyono, Suparti Suparti |
Abstract PDF |
ANALISIS RISIKO INVESTASI SAHAM TUNGGAL SYARIAH DENGAN VALUE AT RISK (VAR) DAN EXPECTED SHORTFALL (ES) Yunus Saepudin, Hasbi Yasin, Rukun Santoso |
Abstract PDF |
PEMODELAN HARGA SAHAM DENGAN GEOMETRIC BROWNIAN MOTION DAN VALUE AT RISK PT CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk Trimono Trimono, Di Asih I Maruddani, Dwi Ispriyanti |
Abstract PDF |
OPTIMASI VALUE AT RISK PADA REKSA DANA DENGAN METODE HISTORICAL SIMULATION DAN APLIKASINYA MENGGUNAKAN GUI MATLAB Christa Monica, Tarno Tarno, Hasbi Yasin |
Abstract PDF |
PENENTUAN VALUE AT RISK SAHAM KIMIA FARMA PUSAT MELALUI PENDEKATAN DISTRIBUSI PARETO TERAMPAT Dede Zumrohtuliyosi, Abdul Hoyyi, Agus Rusgiyono |
Abstract PDF |
PENERAPAN METODEEXPECTED SHORTFALLPADA PENGUKURAN RISIKO INVESTASI SAHAM DENGAN VOLATILITAS MODEL GARCH Nurul Fitria Fitria Rizani, Mustafid Mustafid, Suparti Suparti |
Abstract PDF |
ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM DENGAN PENDEKATAN OPTIMISASI MULTIOBJEKTIF UNTUK PENGUKURAN VALUE AT RISK Fiki Farkhati, Abdul Hoyyi, Yuciana Wilandari |
Abstract PDF |
PENGUKURAN RISIKO KREDIT DAN PENGUKURAN KINERJA DARI PORTOFOLIO OBLIGASI Bimbi Ardhana Rizky, Sudarno Sudarno, Diah Safitri |
Abstract PDF |
HISTORICAL SIMULATION UNTUK MENGHITUNG VALUE AT RISK PADA PORTOFOLIO OPTIMAL BERDASARKAN SINGLE INDEX MODEL MENGGUNAKAN GUI MATLAB (Studi Kasus: Kelompok Saham JII Periode Juni - November 2017) Tresno Sayekti Nuryanto, Alan Prahutama, Abdul Hoyyi |
Abstract |
VALUE AT RISK PADA PORTOFOLIO SAHAM DENGAN COPULA ALI-MIKHAIL-HAQ Delsy Nurutsaniyah, Tatik Widiharih, Di Asih I Maruddani |
Abstract PDF |
COPULA FRANK PADA VALUE at RISK (VaR) PEMBENTUKAN PORTOFOLIO BIVARIAT (Studi Kasus : Saham-Saham Perusahaan yang Meraih Predikat The IDX Top Ten Blue Tahun 2017 dengan Periode Saham 20 Oktober 2014 – 28 Februari 2018) Juria Ayu Handini, Di Asih I Maruddani, Diah Safitri |
Abstract PDF |
PENERAPAN METODE EXPONENTIALLY WEIGHTED MOVING AVERAGE (EWMA) DALAM PENGUKURAN RISIKO INEVSTASI SAHAM PORTOFOLIO UNTUK VOLATILITAS HETEROGEN Heni Dwi Wulandari, Mustafid Mustafid, Hasbi Yasin |
Abstract PDF |
GENERALIZED PARETO DISTRIBUTION UNTUK PENGUKURAN VALUE AT RISK PADA PORTOFOLIO SAHAM SYARIAH DAN APLIKASINYA MENGGUNAKAN GUI MATLAB Desi Nur Rahma, Di Asih I Maruddani, Tarno Tarno |
Abstract PDF |
VALUE at RISK (VaR) DAN CONDITIONAL VALUE at RISK (CVaR) DALAM PEMBENTUKAN PORTOFOLIO BIVARIAT MENGGUNAKAN COPULA GUMBEL Dina Rahma Prihatiningsih, Di Asih I Maruddani, Rita Rahmawati |
Abstract PDF |
PERHITUNGAN VALUE AT RISK PADA PORTOFOLIO SAHAM MENGGUNAKAN COPULA (Studi Kasus : Saham- Saham Perusahaan di Indonesia Periode 13 Oktober 2011 - 12 Oktober 2016) Oktafiani Widya Ningrum, Tarno Tarno, Di Asih I Maruddani |
Abstract PDF |
PENGUKURAN PROBABILITAS KEBANGKRUTAN DAN VALUASI OBLIGASI KORPORASI DENGAN METODE CREDITRISK+ Yudia Yustine, Abdul Hoyyi, Di Asih I Maruddani |
Abstract PDF |
RISIKO KREDIT PORTOFOLIO OBLIGASI DENGAN CREDIT METRICS DAN OPTIMALISASI PORTOFOLIO DENGAN METODE MEAN VARIANCE EFFICIENT PORTFOLIO (MVEP) Nurul Fauziah, Abdul Hoyyi, Di Asih I Maruddani |
Abstract PDF |
PERBANDINGAN ANALISIS DISKRIMINAN FISHER DAN NAIVE BAYES UNTUK KLASIFIKASI RISIKO KREDIT (Studi Kasus Debitur di Koperasi Jateng Amanah Mandiri Cabang Sukorejo Kendal) Abdur Rofiq, Triastuti Wuryandari, Rita Rahmawati |
Abstract PDF |
OPTIMALISASI PORTOFOLIO MENGGUNAKAN CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) DAN MEAN VARIANCE EFFICIENT PORTFOLIO (MVEP) (Studi Kasus: Saham-Saham LQ45) Mardison Purba, Sudarno Sudarno, Moch. Abdul Mukid |
Abstract PDF |
EXPECTED SHORTFALL DENGAN PENDEKATAN GLOSTEN-JAGANNATHAN-RUNKLE GARCH DAN GENERALIZED PARETO DISTRIBUTION Lina Tanasya, Di Asih I Maruddani, Tarno Tarno |
Abstract PDF |
PENGUKURAN VALUE AT RISK MENGGUNAKAN PROSEDUR VOLATILITY UPDATING HULL AND WHITE BERDASARKAN EXPONENTIALLY WEIGHTED MOVING AVERAGE (EWMA) (Studi Kasus pada Portofolio Dua Saham) Nurissalma Alivia Putri, Abdul Hoyyi, Diah Safitri |
Abstract PDF |
OPTIMASI VALUE AT RISK RETURN ASET TUNGGAL DAN PORTOFOLIO MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO DILENGKAPI GUI MATLAB Nur Indah Yuli Astuti, Tarno Tarno, Hasbi Yasin |
Abstract PDF |
1 - of Items
|
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
- Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
- Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"