BibTex Citation Data :
@article{J.Gauss518, author = {Amalia Diwati and Di Asih Maruddani and Abdul Hoyyi}, title = {PENGUKURAN PROBABILITAS KEBANGKRUTAN OBLIGASI PERUSAHAAN DENGAN MODEL FIRST PASSAGE TIME}, journal = {Jurnal Gaussian}, volume = {1}, number = {1}, year = {2012}, keywords = {Obligasi, risiko kredit, model First Passage Time, probabilitas kebangkrutan}, abstract = { Salah satu akibat dari kegiatan investasi adalah risiko kredit. Risiko kredit ialah risiko kerugian yang berhubungan dengan probabilitas counterparty gagal memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Ada dua permodelan utama dalam analisis risiko kredit yaitu model struktural dan model tereduksi. Model First Passage Time merupakan salah satu model struktural yang diperkenalkan oleh Black dan Cox (1976). Model ini merupakan pengembangan model dasar Merton yang mengasumsikan bahwa kebangkrutan perusahaan dapat terjadi kapanpun, saat awal penerbitan hingga jatuh tempo, ketika nilai aset perusahaan berada di bawah nilai obligasi perusahaan. Studi empiris dilakukan pada data obligasi dan aset PT Bank Lampung Tbk periode November 2004 sampai dengan Januari 2012. Berdasarkan output pemrograman R, diperoleh nilai probabilitas kebangkrutan sebesar 0.002121936% dan nilai pasar ekuitas sebesar Rp 2.127.054.000.000,00. }, issn = {2339-2541}, pages = {1--10} doi = {10.14710/j.gauss.1.1.1 - 10}, url = {https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/gaussian/article/view/518} }
Refworks Citation Data :
Salah satu akibat dari kegiatan investasi adalah risiko kredit. Risiko kredit ialah risiko kerugian yang berhubungan dengan probabilitas counterparty gagal memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Ada dua permodelan utama dalam analisis risiko kredit yaitu model struktural dan model tereduksi. Model First Passage Time merupakan salah satu model struktural yang diperkenalkan oleh Black dan Cox (1976). Model ini merupakan pengembangan model dasar Merton yang mengasumsikan bahwa kebangkrutan perusahaan dapat terjadi kapanpun, saat awal penerbitan hingga jatuh tempo, ketika nilai aset perusahaan berada di bawah nilai obligasi perusahaan. Studi empiris dilakukan pada data obligasi dan aset PT Bank Lampung Tbk periode November 2004 sampai dengan Januari 2012. Berdasarkan output pemrograman R, diperoleh nilai probabilitas kebangkrutan sebesar 0.002121936% dan nilai pasar ekuitas sebesar Rp 2.127.054.000.000,00.
Article Metrics:
Last update:
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to Media Statistika journal and Department of Statistics, Universitas Diponegoro as the publisher of the journal. Copyright encompasses the rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms, and any other similar reproductions, as well as translations.
Jurnal Gaussian and Department of Statistics, Universitas Diponegoro and the Editors make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in Jurnal Gaussian journal are the sole and exclusive responsibility of their respective authors and advertisers.
The Copyright Transfer Form can be downloaded here: [Copyright Transfer Form Jurnal Gaussian]. The copyright form should be signed originally and send to the Editorial Office in the form of original mail, scanned document or fax :
Dr. Rukun Santoso (Editor-in-Chief) Editorial Office of Jurnal GaussianDepartment of Statistics, Universitas DiponegoroJl. Prof. Soedarto, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Central Java, Indonesia 50275Telp./Fax: +62-24-7474754Email: jurnalgaussian@gmail.com
Jurnal Gaussian by Departemen Statistika Undip is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Visitor Number:
View statistics
